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头寸公式

累计外汇敞口头寸比例 本指标计算外币口径数据。 计算公式: 累计外汇敞口头寸比例=累计外汇敞口头寸/资本净额×100% 指标释义: 累计外汇敞口头寸为银行汇率敏感性外汇资产减去汇率敏感性外汇负债的余额。 资本净额定义与资本充足率指标中定义...

3月1日时1209期货合约报价2694,到期结算价2300.空头盈利是127*300*(2694-2300)=15011400

教材应该是有点问题。 问题的关键是在于结算日与开仓日之间期货合约的变动点数计算。教材没有提供到期日期货合约的结算价,却是按照开仓日与到期日之间,沪深300期货合约标的物的变动点数来计算。很明显,写教材的默认了现货点差与期货点差相等...

可用头寸是指 商业银行 在一定时期内某时点的可以运用的资金量。 其计算公式是:可用头寸= 基础头寸 ±上级行应调入或调出资金± 到期同业往来清入或清出资金±法定存款准备金调减或调增额± 应调增或调减二级准备金

期货投机和套利交易 价差套利 总的来说,价差套利的盈亏都可以用如下公式计算: 价差套利盈亏=Σ每个期货合约的盈亏 (30) 一般可以将价差套利分为买进套利和卖出套利。买进套利是指如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将扩大,则套利者...

这个德尔塔好像是一个数值,因该是比率问题。 套期保值一般是进行数量相等,方向相反的买卖。 假设一手大豆是10吨,一张期权的标的大豆是100kg,(一般来说单位应该是一样的,假设一下不一样时) 那么 公式:期权的合约数量*期权的德尔塔=期货的合...

该债券头寸价值变动=100万元*(-1*8*0.25%+150*0.25%*0.25%)=-1.625万元 也就是说利率上升25基点该债券头寸价值下跌1.625万元

3324点组合价值1个亿,那么3300,3400,3500的对应现货价值分别为: 1亿*3300/3224、1亿*3500/3324、1亿*3500/3324.公式给你了自己算吧。 期货头寸盈亏...

在一定时期,某一商业银行所需要的资金头寸量,是贷款增量和存款增量之差,可用公式表示为: 资金头寸需要量=预计的货款增量+应缴存款准备金增量-预计的存款增量 如果...

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